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無料サイン配信終了のお知らせ 

いつもブログをご購読頂きまして、誠にありがとうございます。
約4年に渡って「日経225寄り引けシステムトレード」のサインを無料で配信してきましたが、6月7日をもちまして終了させて頂きました。

今後は、ミラーマネージャーにて「トレンドスター」というニックネームでサイン配信を行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
http://mirror-manager.com/introduetion.html?tid=88

実は、私どもの実運用では、レバレッジを上げるために、例えば「売り」のサインだとしても、強、中、弱の3パターンに分かれています。
ミラーマネージャーでは、強いサインの時は「3枚」、中程度のサインであれば「2枚」、弱いサインの際は「1枚」となり、皆様により高いレバレッジを提供できるものと考えております。
繰り返しになりますが、どうぞ、よろしくお願いいたします。

この件につきまして、ご意見など多々ある方もいらっしゃると思います。
どうぞ、お気軽にコメント欄にて、ご意見をお聞かせ下さいませ。

なお、このブログは閉鎖いたしません。
毎日15:15以降に、その日のサインと結果をお知らせいたします。

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なぜ、システムトレードなのか 

今回は、なぜシステムトレードなのか、について解説します。

なぜシステムトレードなのか? 
それは、私もあなたも感情を持った人間だからです。

チャートを読んで、自己の判断でトレードされる方も多いと思います。
このとき、必ず負けは存在します。
負けを許せない方は、トレードに向きません。
当たり前の話です。

しかし、負けるとどのような感情が生まれるか、ご存じですか?
多くの方は、負けを早く取り戻そうと考えます。
この早くが最大の敵になります。
なぜなら、この「早く取り戻したい」の感情こそが冷静さを失わせるからです。

冷静さを失い、感情的になった瞬間が破滅への第一歩だと思って下さい。
大げさに思う方もいると思いますが、本当の話です。

私は、チャートを見て上がるか、下がるか、ある程度は解ります。
もちろん殆どのテクニカルも勉強しました。
ダウ理論、グランビルの法則なども深く勉強してきました。
それでも感情が邪魔をして、勝てませんでした。

投資は学問ではありません。
過去のデータから、傾向をつかみ取り、そしてルールを作り、ルール通りにトレード出来る人だけが勝者になれるのです。
ルールを作ったら、負けると思っても必ずルール通りにトレードして下さい。
ルール通りにトレードしても勝てなかったら、そもそもの傾向をつかむところ、あるいはルール作りに問題があったと思って下さい。

私どものシステムの勝率は、60%にも満たないものです。
しかし、勝率が50%を超えていて、プロフィットファクターが1を超えていれば、ゆっくりですが、資金は増えていくはずです。

前回お話ししたように、日中寄り引けという単純で手間の少ないトレード方法を採用しています。
毎朝、数種の前日データを集め、そして過去データから今日を予想し、サインを配信しています。

このところシステムは低迷していますが、過去のデータを元に最大限の留意をはらってシステムを開発し、ウォークフォワードテストを行いましたので、迷うことなくトレード出来ています。

次回は、なぜ損切りや利食いがなのか、について説明します。


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なぜ、寄り引けなのか 

今回は、なぜ「寄り引け」なのかについて説明します。
寄り引けとは、寄り付き、つまり午前9時に成行注文をして、
大引け、つまり午後3時10分に成行で決済注文することです。

長期に建玉すると言うことは、膨大なリスクを背負います。
そのため建玉の時間は短時間である方がリスク回避出来ます。
そこで1日で新規建玉、決済という方法が最も有効であると考えました。

私たちのシステムトレードには、損切りや利食いという概念がありません。
なぜでしょうか?

もし、損切りや利食いをするとしたら、午前9時の約定を確認した後に、損切りライン、および利食いラインの指値注文をしなければなりません。
この指値注文は、約定後極力早く(例えば、午前9時から9時5分の間)入れなければなりません。
さらに、損切りライン、利食いラインに達しなかった場合には、大引けの直前に指値注文を取り消し、引成注文を入れなければなりません。
この作業は極力大引けの近く(例えば、午後3時から10分以内)に行わなければなりません。

整理すると
①新規成行注文午前9時前
②損切り、利食い指値注文・・・・・午前9時~5分以内
③②の指値注文の取り消し・・・・午後3時~10分以内
④引成の決済注文・・・・・・・・・・・午後3時~10分以内

これでは複雑ですし、時間の制約を受けます。

私は普段サラリーマンをしています。
この時間の間に注文を入れるのは、非常に無理があります。
そこで次のようにシンプルに考えました。
①新規成行注文・・・・・・・・・・・・午前9時前
②引成の決済注文・・・・・・・・・・午前9時~午後3時まで

②の注文は、お昼休みなど無理なく入れられます。
このようにシンプルで無理のない方が長続き出来ると考えた次第です。

もう一つ理由がありました。
このシステムは、2007年頃より開発を進めてきたものです。
当時は、前場と後場に分かれており、前場と後場との間で窓が開くことがありました。
この窓を検証に入れて、損切りライン、利食いラインを求めることが極めて複雑だったため、断念した経緯がございます。

大引け決済していれば利益が出たのに損切りラインにかかってしまった。
大引け決済していれば、もっと利益が出たのに利食いラインにかかってしまった。
これらのストレスから解放され、寄り引けの方が潔さを感じています。

次回は、なぜ「システム」なのかについて説明します。

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なぜ、日経225先物を選んだのか② 

なぜ、日経225先物を選んだのか?
なぜ、FXや現物株式を選ばなかったの?

今回もなぜ日経225先物を選んだのか解説していきます。

FXも現物株式(信用取引)も日経225先物も値上がりすると思えば「買」、値下がりすると思えば「売」から入ります。
この点は、3者とも同様です。

しかし、絶対的に異なるのが「銘柄選び」の手間です。
FX、つまり外国為替にも種類があり、現在最もレバレッジに優れるのはどれか、いくつものチャートを見て判断しなければなりません。
現物株式にいたっては、数千社の中から銘柄を選ばなければなりません。
これは、最も重要で神経のいる作業です。

ところが日経225先物は、最初から1つに絞っていますから、これだけに着目するだけで良いのです。

FXや現物株式で神経を研ぎ澄ませて銘柄を選び、そして勝負にでたところ、逆方向に転換した場合あなたは、どのような心理状態になり、そしてどんな行動をとりますか?

さらに注目していなかった銘柄にトレンドが出たらどうしますか?
すぐに損切りしますか?
それとも難平(ナンピン:買い増し)しますか?
それとも途転(ドテン:損切りして逆方向に建玉する)しますか?

投資は常に冷静、沈着に、そして根拠のある行動しなければなりません。
感情的になればなるほど利益からは遠ざかります。

「銘柄」があると言うことは、それを選択する手間がある。
そして、その銘柄が最高のレバレッジを示さない限り、他の銘柄に感情が揺さぶられるという2つのリスクを背負うことになるのです。

現物株式で最も怖いのが「スキャンダル」です。
順調に利益が伸び、配当金を受け取れたとしても、一瞬で利益が消えてしまうことがあります。
それがスキャンダルです。
 オリンパス
 大王製紙
 東京電力
 日本航空
 西武鉄道
名前を挙げたらきりがありません。
そしてスキャンダルで最も最初に、そして最大の損失を被るのが「株主」です。
わずかな持ち株数では株主総会で発言することなど出来ません。
しかし、責任は公平に課せられます。
現物株式は、レバレッジだけを期待して投資するには非常にリスクが高いと言えます。

このような理由から、銘柄選びがない、そしてスキャンダルから派生する株主責任のない「日経225先物」にたどり着きました。

次回は、なぜ「寄り引け」なのか? について解説いたします。



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謹賀新年 

あけましておめでとうございます。
今年もより高いレバレッジを求めて、頑張ってまいります。

さて、年末の12月30日のサインが出せず大変失礼いたしました。
よりによって、大納会の日にパソコンのトラブルが発生いたしました。
幸い騰落がなく安心しましたが、2重化など万全を期したいと思います。

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なぜ、日経225先物を選んだのか① 

なぜ、日経225先物を選んだのか?
なぜ、FXや現物株式を選ばなかったの?

普段は、サインと結果、そして月次成績しか投稿していませんが
少しずつシステムについて解説していきます。

FXの場合、総合課税です。
総合課税は1800万円以上の利益を出した場合、利益の50%が課税
されます。
例えば、1億円の利益を出した場合、5千万円を税金として納め
なければなりません。

しかし日経225先物の場合、申告分離課税ですので、一律に利益の
20%が課税されます。
リスクを背負うわけですから、税率の低い方を選択しました。

もう一つ理由があります。
それはFX、つまり総合課税で納税すると、源泉徴収票を経由して
会社に何らかの収入があることが知られてしまいます。
もちろん仕事時間中に投資を行うようなことはしていませんが
何らかの収入があることが会社にバレると、
 あいつは投資(FX)をしているに違いない…
 あいつは仕事をサボって投資をしている…
 だから、あいつは仕事が出来ない…
 あいつは金を持っている…

などと、いらぬ詮索を受けることも想定されます。
私も普段はサラリーマンをしていますので、無理なく、そして周囲
に悟られることなく、長く投資を行うことを目指しています。

レバレッジを意識するのと同様に、税金の知識もしっかり身につけ
ましょう。

来年からFXも申告分離課税です。
このところ日経225先物は値動きも小さいので、もしかしたらFX
の方が良いかもしれませんね!


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新システム公開について 

日頃より私どものブログをご閲覧いただき、誠にありがとうございます。
今月は勝利で終わりそうですが、今年に入り大正J-GATE稼働による証券会社のトラブルや未曾有の東日本大震災、原発事故などにより相場も不安定な状況が続いており、私どものシステムも低迷しております。
実は1年ほど前より'新システム(開発コード:V11)'の開発を手がけてきておりました。
数ヶ月の実運用を経て、来月1日より皆さんに公開させて頂きますので、どうぞご期待下さい。

本ブログにつきましては、新システムによるサイン公開とともにデザインを一新し、私どもが参考にしてきました商材や手数料の安価な証券会社などのアフィリエイトも行いたいと考えております。
ご興味がございましたら、ご協力の程よろしくお願いいたします。

新システム(V11)のシステムスペック
年月勝回数負回数見送り勝率P/FP/R収支収支累計
2010/01108155.5%1.180.95120120
2010/0287453.3%1.651.44220340
2010/03911245.0%0.891.09-60280
2010/0499350.0%1.371.37150430
2010/0587353.3%2.001.75510940
2010/06910347.3%1.091.2140980
2010/07810344.4%0.680.85-200780
2010/08118357.8%1.401.022501030
2010/0989347.0%2.082.344101440
2010/10810244.4%0.730.92-1701270
2010/1198352.9%1.000.8901300
2010/12135372.2%2.320.892501520
2011/0197356.2%0.880.69-501470
2011/0279343.7%0.530.69-2101260
2011/031110152.3%0.810.74-270990
2011/04117261.1%2.351.505001490
2011/0579343.7%0.750.97-1401350
2011/06119255.0%1.321.081401490
2011/07135272.2%2.560.992501740

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システムについて 

バックテストとウォークフォワードテストの違いをご存知でしょうか。
私どもは、全てのバックテストは、ロジックを過去の相場に当てはめただけのカーブフィッティングと考えております。
(実際に現在ブログなどで公開されているサインは、このようにエクセルなどでフィッティングして検証期間も1~2年と短いものがかなりあります)
つまり、未来にも機能するか全く不明です。
答えを見て回答用紙に正解を書くのと同じですので、私どもではこの考え方を採用しておりません。
一方、ウォークフォワードテストは、過去のデータ(最低10年以上が望ましい)を元に、あるロジックで運用したとしたら、その期間(最低2年~5年)の損益がどうなっていたかを資金を使わずに検証し、知りうることが出来るのです。
使用しているロジックやファクター・パラメータなどは、全て非公開とさせていただきますが、「正統派!寄り引けシステム」では、こちらの考え方を採用し、数年の歳月を費やし研究・検証を重ね、このたび実運用に漕ぎつけました。
様々なファクターを用いての検証の過程で、さらに短期間であれば60%以上の高勝率や、高プロフィットファクター・高ペイオフレシオを叩き出すことは容易でしたが、それは、やはりカーブフィッティングに過ぎませんので、今回敢えて採用は見送りました。
実際に安定して利益を稼げるシステムとしては、勝率50%台が限界でしょう。
本システムは、決して勝率は高くはありませんが、未来永劫安定して利益を稼ぎ出してくれるものと期待しております。

詳しくはシステムスペックをご覧ください。

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